Соотношение риска и прибыли для торговли на финансовых рынках | Рынки CMC

При торговле на волатильных рынках важно анализировать соотношение риска и прибыли. Узнайте, как рассчитать риск и прибыль для своей будущей торговой стратегии.

При торговле на финансовых рынках всегда присутствует определенный риск. Поэтому для инвесторов рекомендуется рассчитать величину риска вместе с потенциальной прибылью перед размещением сделки, что известно как результирующее «соотношение риска / прибыли».

Это соотношение приблизительно соответствует вознаграждению, которое инвестор может заработать с учетом риска, который он готов вложить. Представлен в ценовой форме; Например, соотношение риска и прибыли 1: 5 означает, что инвестор рискует 1 долларом ради потенциального дохода в 5 долларов. Это называется ожидаемой доходностью. Расчет соотношения риска и прибыли - важный аспект управления рисками, особенно при торговле на волатильных рынках, когда вероятность риска намного выше, чем потенциальная прибыль.

Получите узкие спреды, никаких скрытых комиссий и доступ к 11 000 инструментов.

Что такое риск и прибыль в торговле?

Существует повышенный шанс потерять деньги при торговле на рынках с высоким риском, включая сырьевые товары и форекс. Это связано с тем, что эти рынки очень ликвидны и волатильны, и на них влияет ряд внутренних и внешних факторов, включая экономические показатели. Другие производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, форварды и опционы, также являются рискованным вложением, как и определенные типы акций и инвестиций в биржевые фонды.

Некоторые торговые стратегии также считаются высокорисковыми по сравнению с другими. Краткосрочные стратегии, такие как скальпинг и дневная торговля, нацелены на получение небольшой, но частой прибыли от колебаний цен на волатильных рынках за счет как можно более быстрого входа и выхода из позиции. Эти стратегии могут окупиться в случае успеха, но существует равный риск потери большой суммы денег.

Какое хорошее соотношение риска и прибыли?

Общая теория состоит в том, что если риск больше, чем вознаграждение, сделка того не стоит. Хорошее соотношение риска и прибыли можно рассматривать как более 1: 3, при этом вы рискуете 1/4 от общей потенциальной прибыли. Чтобы торговля была прибыльной в долгосрочной перспективе, трейдер, как правило, не должен рисковать своим капиталом ради более низкого соотношения риска и прибыли, так как это будет означать, что половина или более его инвестиций может быть потеряна. При торговле с кредитным плечом эти убытки будут увеличиваться.

Однако это не так просто, и соотношение риска и прибыли, которое принимает трейдер, зависит от его торгового опыта, стиля и стратегии. Опытные трейдеры часто используют более низкое соотношение риска и прибыли, например 1: 1 или 1: 2, в надежде на то, что риск окупится.

Соотношение риск / вознаграждение 1: 1

Это соотношение обычно применяется на практике более опытными или смелыми трейдерами, которые готовы рисковать более высоким процентом капитала ради более высокой потенциальной прибыли. Соотношение риска и прибыли 1: 1 означает, что инвестор готов рискнуть тем же объемом капитала, который он вкладывает в позицию. Это может идти в двух направлениях: либо трейдер удвоит свой капитал за счет выигрышной сделки, либо он потеряет весь свой капитал.

Если вы планируете торговать с более низким коэффициентом, вам следует подготовиться к убыточным сделкам. Эмоции при торговле могут негативно повлиять на ваши позиции, поэтому лучше отстраниться от ситуации и вместо этого сосредоточиться на мониторинге ценовых графиков и оставаться начеку на протяжении ваших сделок, будь то краткосрочные или долгосрочные. .

Как рассчитать соотношение риск / вознаграждение

Вам нужно будет установить целевые показатели роста и снижения на основе текущей рыночной цены, чтобы рассчитать соотношение, которое представляет собой очень простую формулу:

Соотношение риска и прибыли = цель общей прибыли ÷ максимальная цена риска

Если после расчета коэффициента оно ниже вашего порога, возможно, вы захотите увеличить нижнюю цель. Использование стоп-лосса при открытии позиции в определенный момент закроет вас из вашей позиции. Это гарантирует, что вы не превысите свой максимальный уровень потерь.

Анализ риска и вознаграждения

Как рассчитать соотношение риска и прибыли на форекс

Рынок форекс является хорошим примером при расчете соотношения риска и прибыли. При торговле валютными парами наименьшее ценовое движение называется пипсом (процент в пунктах), и эти пипсы перемещаются вверх и вниз, когда стоимость валюты усиливается или ослабевает.

Допустим, вы открываете позицию для ставок на спред для торговли по EUR / USD, которая, пожалуй, является самой популярной валютной парой для торговли. Вы определяете, будет ли валютная пара расти или падать в цене. Если вы устанавливаете цель прибыли в 100 пунктов и рискуете 50 пунктами, это равняется соотношению риска / прибыли 1: 2. Это потому, что на каждые 50 пипсов, которыми вы рискуете, у вас есть шанс получить прибыль в два раза больше. Однако помните, что вам нужно будет учитывать такие расходы, как спреды и транзакционные издержки, поэтому эта прибыль будет немного уменьшена.

Экономическая сила и стабильность, а также нестабильность могут повлиять на цену валютной пары. Во время экономических трудностей национальная валюта страны может рухнуть и ослабнуть относительно вторичной или котируемой валюты валютной пары. В этот момент трейдеры должны проявлять особую осторожность при торговле на валютном рынке, так как валюты могут обесцениваться очень быстрыми темпами.

Риски и выгоды фондового рынка

Рынок акций - один из самых популярных и ликвидных финансовых рынков для торговли после форекс. По этой причине он сопряжен с множеством рисков и выгод. Фондовый рынок состоит из акций компаний с мелкой, малой, средней и большой капитализацией, а также акций голубых фишек, которые являются эталоном для своей отрасли. Различные типы акций дают разные соотношения риска и прибыли.

Подобно торговле на Форекс, рынок акций в равной степени подвержен влиянию фундаментальных факторов. Экономические показатели, такие как пресс-релизы, отчеты о прибылях и убытках и экономическая стабильность страны, могут привести к падению курса акций компании. В качестве альтернативы, цена акций компании может взлететь после положительного отчета о прибылях и убытках. Это приводит к тому, что называется коротким сжатием, когда все трейдеры сразу же стремятся купить акции компании, что побуждает продавцов на коротких позициях как можно быстрее выйти из своих сделок. Это может нанести такой же ущерб инвесторам, как и падение стоимости акций.

Торговля акциями может привести к нестабильным результатам, поэтому необходимо подчеркнуть важность управления рисками при входе на рынок, с которым вы не знакомы. Перед тем, как делать ставку, следует тщательно рассмотреть соотношение риска и вознаграждения.